Тебе их нужно заполнять либо кодом, как предложил человек выше, либо сделать массив не компонентов, а StaticMesh если ты хочешь пихать туда ассеты (штуки которые в контент браузере видишь)
И есть компоненты, а есть не компоненты, ты пытаешься присвоить не компонент компоненту, а лучше погугли какие нибудь видосики на ютубе про то, как пользоваться двигателем, там расскажут все базовые вещи про которые ты как раз сейчас спрашиваешь