Может проблема действительно в другом. Когда я привязываюсь к регулярному делегату и прохожу дебагером, я вижу, как моя лямбда привязывается и сразу же после этого запускается unbind. В итоге, когда программа выходит из CreateLambda(), у меня к делегату ничего не привязано.