MZ
Что там за данные?
Size: a a a
2021 April 25
ЕС
Финансовый ряд по типу OHLC, минутные тикеры. Но для некоторых рядов есть, например, выходные дни. Вроде и хочется выкинуть такие куски, а вроде и есть сомнения.
PZ
ну а почему выходной не считается "сигналом" как таковым? на вход своей нейросети подайте индикатор выходного
ЕС
Ну там смысл в том, что это порядка 200 выпавших точек.
PZ
так они не выпавшие. рыночек закрыт, но люди продолжают строить планы на понедельник
PZ
просто торгов нет. но время идет и люди продолжают читать новости, строить планы на понедельник, делать прогнозы в уме - все то что на рыночке происходит.
так что я бы на вашем месте не вырезал. но зависит от вашей задумки
так что я бы на вашем месте не вырезал. но зависит от вашей задумки
ЕС
Тут смысл в том, что в одном временном ряде суббота есть, а в другом нет. Они не выпавшие, да, но ряды не выравнены.
ЕС
Или просто сгладить скольящим средним и не париться?...
PZ
я непонятно выражаюсь? выходной - еще одно отдельное состояние ряда. в котором нет сделок и нет цифры.
разумно чтобы ваша модель знала и про выходной.
но вы можете продолжать как чистый математик решать задачку на ряды. жаль что прогностическая сила ее будет хуже чем с выходными
разумно чтобы ваша модель знала и про выходной.
но вы можете продолжать как чистый математик решать задачку на ряды. жаль что прогностическая сила ее будет хуже чем с выходными
s
А prophet не берет?
s
Если сделок нет то это 0, а не пропуск
ЕС
Не, вы выражаетесь понятно, это я недоговариваю. Я хочу именно статистически потестить ряды и не скармливать их нейросетке. Портманто тест, например, сделать, или что-то вроде LB- статистики посчитать.
PZ
сегодня выходной но люди отчего-то тут общаются и строят планы на понедельник
MZ
Оставляйте нули) как будете анализировать? ARIMA?
ЕС
Ну для начала VAR и потестить на порядок модели через информацмонные критерии.
MZ
Не, я про временной ряд. Надо сначала с ним разобраться
ЕС
Тогда не очень понял вопроса? Ни арима, ни гарч не планируется. Цель именно потестить как один ряд связан с другим. Коинтеграция, гранжер и вот это все.
MZ
Вопрос глубже разобраться во временном ряде. Разбить на авторегрессию, сезонность и скользящие . И уже после этого оценить корреляцию
PZ
а он там есть ? сезонность и корреляция? что вообще в вашей среде думают о Теории Эффективного Рынка? Почему еще не забились в угол и не признали тщетность усилий?
PK
пошел простым путем, кроме того запуск скрипта с авто детекцией прокси увенчался успехом. в общем в батник перед строкой запуска скрипта пишу set no_proxy=<указываю что отключить> и все работает