Не уверен,но кажется понял,как доказать. Интеграл f сходится на [a, w) ,значит я могу для любого ε>0 взять такую левую проколутую окрестность w, что для любых х', х" из этой окрестности будет верно неравенство |интеграл в этих пределах| <ε. Этот факт запомнили. Кроме того, интеграл f*g на отрезке [x', x"] можно представить по второй теореме о среднем как сумму (тут вводим точку ξ ,которая между иксов). Тогда мы просто можем записать модуль интеграла от fg, как модуль такой суммы, модуль суммы меньше или равен сумме модулей, в каждом модуле у на выражение вида : g(x') * интеграл f от х' до ξ (во втором модуле точки только другие) , очередная оценка благодаря ограниченности g(x), под модулем остаётся только интеграл f , модуль такой будет меньше ε ( это выяснили раньше) , получили ,что нужно: модуль интеграла f*g меньше произвольно положительного ε на константу