вот, короче есть такая учебная программа Weka и там реализованы тесты, на статистическую значимость алгоритмов, в том числе и регрессионных.
Я посмотрел, в основе лежит метод Dietterich
https://weka.sourceforge.io/doc.dev/weka/experiment/PairedCorrectedTTester.html усовершенствованный Claude Nadeau, Yoshua Bengio
Сие усовершенствование описано в их работе:
This analysis allowed us to construct two variance estimates that take into account both the variability due to the choice of the training sets and the choice of the test examples. One of the proposed estimators looks similar to the cv method (Dietterich, 1998) and is specifically designed to overestimate the variance to yield conservative inference.