Если было бы все так просто)
Сделал вывод в лог на ProjectContentDir.
Андроид возвращает: ../../../SQLite_Test/Content/Databases/TestDatabase.db
винда возвращает: C:/Users/X/Documents/Unreal Projects/SQLite_Test/Content/Databases/TestDatabase.db
Выходит, нативный метод нужен, что бы вместо ../../../ был нормальный путь в папку с игрой?:)