Когда-то смотрел и у меня есть догадки. IWebProxy поддерживает только Http прокси. Потому в этой либе реализация IWebProxy поднимает локально Http прокси сервер, на который и направляет все запросы. А уже с него перенаправляет на нужные соксы.
Я не об этом.
Я имел ввиду, что IWebProxy. GetProxy возвращать по идее должен URL прокси сервера.
Зачем там поднимается прокси сервер то локально?