Ставишь расширение, ставишь компилятор, всё. Для всех популярных языков 9и для кучи не популярных) такие плагины есть. Для некоторых есть сборные расширения с припиской "Extension Pack", в которых куча полезных для данного языка расширений.
Если проблема именно в компиляции, то для простых проектов подойдёт
Code Runner, для более сложных есть или специальные расширения, или гайды, как правильно настроить конфигураццию запуска (вкладка "Запуск и отладка", она же
Ctrl+Shift+D
).
Детальная информация есть в доке VS Code, легко гуглится по "
VS Code %lang_name%".