K
Извините меня, пожалуйста, если я сейчас задам тупой вопрос (не спец в том, что вы делаете и поэтому могу нести чушь) 😊
А методы устранения гетероскедастичности в данном случае ничем не помогают? Ну допустим, оценка взвешенной ковариационной матрицы, использование метода взвешенных наименьших квадратов (weighted least squares)?
Или другая задача делает это неподходящим?
Я говорю с точки зрения эконометрики и просто интересно, как эту проблему решают в других областях
Тут я недостаточно скилован 😅
По крайней мере, ни пособий ни примеров по wls не встречал
Решают, вот, непараметрикой