каждый поток стартует с определенным объемом памяти, он совсем не большой. далее когда потоки двигаются по скрипту они наполняют контекст свой, туда попадают переменные, проперти, результаты семплеров и тд. но сами по себе утечку памяти они вызвать не могут, так что смело юзай много. тут стоит учитывать, что иногда манипулирование большим количеством потоков тупо дольше, отсюда может быть просадка по рпс если у тебя много тредов простаивают. если важна память то в первую очередь следи за самими запросами их обработкой