Я не об этом.
Я имел ввиду, что IWebProxy. GetProxy возвращать по идее должен URL прокси сервера.
Зачем там поднимается прокси сервер то локально?
То я и говорю. Возвращает url прокси, но только для http(s) прокси, другие не поддерживает. Оно не поддерживает сокс в принципе. Потому оно поднимает локальный хттп сервер как хттп прокси сервер. Слушает твои запросы и формирует на его основе запрос на сокс прокси. После чего по цепочке отдает ответ обратно.