а почему это особенность языка? Или ты имеешь в виду функции init?
Потому что такая возможность в интерпретатор заложена. Не, это не про инит, а когда бинарник уже скомпилял при этом в самом коде явно нигде использование прокси не делал. Можно запускать так:
$ HTTP_PROXY=proxy.url:port ./golang-binary