По моему скромному мнению, mooc - наиболее современный формат самообразовательной активности. Возьмите несколько крупных образовательных платформ, сделайте подборку курсов и специализаций, изучите учебные планы и выберите себе оттуда что-то. А дальше - Kaggle и работа.
На своем опыте убедилась в том, что mooc - это конечно хорошо, но материал там сводится к обсуждению алгоритмов. А вот реальные задачи вроде адаптации алгоритмов под реальную решаемую задачу, генерации признаков (материал только на kaggle), оптимизации под метрики, анализ исходных данных и отбор в обучающую выборку репрезентативных случаев, которые будут описывать типичное поведение — этого нет.