Так чтобы *требования* ставить прокси на каждый сервер — нет такого. Это вроде best practice, т.к. такая прокси будет быстрее читать ВМ, которые на её же сервере.
Также это будет иметь больше смысла если надо бекапить ВМ, которая лежит на датасторе, который не со всех хостов доступен.
И балансирование нагрузки (сетевой и вычислительной) будет получше.
В прочих ситуациях вам может хватить и одной прокси на всю инфраструктуру или на сайт.