Не совсем понял. Оно и будет это делать, просто это будет прозрачно, средствами ActiveRecord.
Т.е. когда ты обращаешься к $order->client Yii видит, что такого свойства у объекта нет, сама прозрачно вызывает метод $order->getClient(), берёт данные из БД и возвращает объект клиента.