Создал с нуля AAS, использовал в SSMS авторизацию (Active Directory с поддержкой MFA), она выбросит на окно авторизации и пустит. Была мелкая проблема с доступностью Azure, она лечится тем что на уровне фаервола AAS добавляешь свой айпишник в достоверные и готово