На первом рендере step === undefined , поэтому свич идёт сразу в дефолт и возвращает компонент в который ты не передал пропс setStep, просто передай пропс или сделай return null
ну реакт не очень любит когда из тела компонента андефайнед возвращается) И это ограничение - правило хорошего тона, во многих еслинт пресетах оно есть