Ну чтобы хранить что-то в сессии клиента (это хранилище, как и куки, и локал стор), например товары юзера в магазине небольшом, без регистрации. Сессия на сервере, в отличии от Кук лежит.
То есть session это хранилище которое что-то в себе хранит и лежит она на стороне бэкенда то есть Django ?