Отправить юзера на нужный адрес не сложно, а вот еще прикрепить к нему session_id не получается
Потому что это таки редирект, и прикрепить session_id можно только через URL. Как тут уже говорили, сервер не может установить куки для другого домена, только для своего. То что ты хочешь невозможно в принципе.