LB
Ну получается так)0000
Size: a a a
2021 May 06
ツダ
Не нада
ツダ
А че если точка f вне пределов интегрирования?
PS
чел, основной секрет всех результатов в актуарке, где удалось что-то посчитать — брали такие модели, в которых всё считается)00)
LB
та блять
LB
я б с радостью
LB
где мне взять тока такое
LB
я типа хотел для каждого договора прописать снижение вклада в течениее времени от максимального какого-то до минимального
LB
тогда поступление премий нелинено получится
PS
берёшь какой-нибудь процесс, для которого всё посчитано, например где премии и убытки экспоненциальные и по независимым пуассоновским приходят
PS
заменяешь экспоненциальное распределение на гамма или суб-экспоненциальное
LB
ну у меня убытки субгауссова случайная величина эт точно
PS
а ты уверен, что для неё всё норм?
LB
а вот премии если я возьму там с рапределением ну ок, но как мне время впихнуть туда
LB
ну да, матожидание от этого норм считается
PS
всм время
LB
ну сt должно біть нелинейным
LB
не неоднородным, а нелинейным
PS
так я тебе говорю, скажи, что у тебя премии тоже случайно поступают
LB
и где нелинейность тогда?(