Нет, на запрос
https://xxxx.msappproxy.net отвечает Azure-овский сервис. Далее он видит что нет авторизации и прокидывает на
login.microsoft.com (который и ставит no-frame). NТут клиент тимса вешается, а браузер работает. , магия авторизации - он получает облачный токен. Далее Azure App Proxy коннектится к On-prem своей второй половинке и говорит "Вот Azure-ный юзер, идет на локальный адрес
http://tratata.local". Через делегирование и какую-то магию, onprem-часть App Proxy собирает керберос токен и отправляет его уже конечному сайту. Магия, все работает.