раньше (в 2.2.0) была большая проблема с множеством union, пара тысяч партиций склеивались несколько часов. В какой-то версии её пофиксили, но я пользуюсь имплиситом, который вызывает Union для всех датафреймов сразу. Делал бенчмарк, обычный юнит-тест, разница во времени получалась от пятидесяти раз до нескольких тысяч
А вот на колумны не делал, всегда было незаметно на фоне остальных операций. Так что, наверное, не стоит беспокоиться