Вообще правки в стратегии стараюсь делать не часто и делаю их когда уже действительно все сломалось например как здесь https://t.me/crypto_stanislavsky/83 ну или когда приходит некоторая идея, как можно улучшить страту, чаще такие идеи приходят когда страта в рынке, тогда сначала проверки и если это стоит того тогда правлю.

как я проверяю стратегию? На текущий момент это форвард тестирование, были наработки по монте-карло, но пока оставил эту идею... Почему? То что удалось получить мне казалось не совсем точным, потому как если монте-карлить полученную доходность, то все равно средняя доходность будет около базовой, но думаю это не совсем верно, мне кажется надо монте-карлить движение цены, а потом уже накладывать на эти исходы свою стратегию и смотреть что получилось

По этому поводу есть отличная статья Арсен Яковлева
http://expert.ru/d-stroke/2010/16/reshenie_zadach/

доходность капитала в процентах

на текущий момент в лонгах ничего нет, есть шортовые позиции на эфире и одна страта стоит в шортах на битке

​​вот один из входов на эфире

вот такой был

шорт на битке

тут кто-то решил что надо заработать денег))

как можно идентифицировать этого манипулятора и попытаться сесть ему на хвост... мне кажется что ответ лежит в ордер буке...

​​Всем привет. Выкладываю текущую доходность капитала в управлении. Эта доходность, это срез  когда мы делаем отчет (т.е. величина капитала на момент подготовки отчета).

Отчет это сверка реально совершенных ботом сделок и расчетных сделок которые должны были быть по системе, таким образом мы контролируем чтобы бот делал сделки согласно заранее определенной системе и если реальная сделка не совпадает с расчетной, то тогда начинаем копать и искать причину почему так произошло.

Обычно две основные причины почему сделки не совпадают
- расчетные значения индикаторов в зенботе отличаются от  значений индикаторов софта который мы используем для написания систем
-  наш косяк (т.е. где-то не доглядели в коде или при запуске ввели не тот параметр… короче человеческий фактор)
После 4х месяцев работы причину номер два почти полностью удалось устранить… хотя конечно полностью ее устранить не удастся (все мы люди). Первая причина… по этой причине иногда возникают «лишние» сделки, но их количество очень мало чтобы они могли хоть как то повлиять на конечный результат.

Так же с помощью отчета мы узнаем величину проскальзования и я проверяю чтобы эта величина была в расчетных пределах… по практике на битке надо закладывать проскальзование  больше чем на других монетах и дел не в том что у нас огромный капитал способный двигать рынок, а дело в том что при сильных движениях биток резче всех стреляет… причина видимо кроется в том что сначала двигается биток, а потом все остальные монеты как бы подтягиваются за ним (если это конечно не какая-то корпоративная  история отдельной монеты).

В своих расчетах я закладываю проскальзование 0,1% и скажу так, что при рест запросах это проскальзование выдерживалось примерно в 80 случаях из 100,а при ws запросах, как правило цена лучше расчетной, редко бывает хуже и если хуже, то не значительно.

вот такая картинка часто рисуется перед походом на верх, сначала стопами набираем/частично набираем позу затем докупаем... если этот покупан большой то возможно биткоин кэш станет сильной валютой.

​​Всем привет. Вот такую картинку сейчас рисует биткоин кэш. Технари наверное скажут: «ООО!!!! это же флаг пора покупать» Мое мнение 50/50, но картинка интересная, судя по всему БКШ скоро двинет и если там покупан остался то вверх, если он с помощью флага хочет выйти из позы, то сначала вверх потом вниз.

​​Была еще вот такая свечка в Эфире Кракена. Что это??  
Арбитражные боты должны были неплохо заработать на этой свечке, но так как на кракене только РЕСТ запросы можно слать, то простые «смертные» трейдеры навряд ли что то взяли, потому что такая свечка была закрыта за доли секунды.
Наши же боты стояли в шортах по эфиру в этот момент и должны были фиксить прибыль в 10% на этой свече, НО естественно не успели и зафиксили +1,5+2%... вот так вот, халява прошла мимо нас))

Хотя народ вот так решает проблему Рест запроса на кракене
https://www.reddit.com/r/BitcoinMarkets/comments/7uax6y/kraken_api_rest_vs_websockets/
Можно попробовать и рассмотреть как вариант этот способ.

Прочитал недавно вот такую новость:
«При анализе сообщений в Twitter исследователи из Йеля пришли к выводу, что рост в течение недели числа твитов, имеющих слово «Bitcoin», на 1% от средней величины сопряжено с увеличением цены этой криптовалюты на 2.5% на следующей неделе. Аналитики Линус Роксберг и Саймон Шэдман это подтверждают: по их расчетам, корреляция между позитивными твитами о биткоине и рынком криптовалют составляет 80%.»
Конечно это не то чтобы «ВАУ вот это дааа», есть трейдеры которые торгуют по новостям (правда не знаю зарабатывают или нет), но тем не менее из  Йеля подтвердили что закономерность есть, а это значит можно пробовать строить систему на этом, так же знаю что есть в штатах алго фонды которые используют  такие системы, все это дает основание попробовать покопать в этом направлении.