Маленький совет - закинь на сервер, где java gateway, утилиту jmxterm, проверяй соединение сначала ей. Если через нее все ок - тогда разбирайся с Заббиксом
За совет спасибо, но я работу самого jmx на сервере точно настроил, я подключаюсь к нему с помощью jconcole, что входит в состав JDK.
Т.е всё протестировано.
Только что нашел: где можно создать JMX интерфейс.
Тут не совсем понимаю логику: здесь в поле надо указывать IP и порт сервера, на котором работает моё Java приложение, или IP и порт того узла, на котором работает zabbix-java-proxy?