Можно гипроком фальш стену сделать, заодно, подоконник шире станет и радиатор можно спрятать.
Насчёт, можно ли делать нишу в капитальной стене - по правильному, требуется согласование. С другой стороны, нишу под электрощит делают не задумываясь и инспекция закрывает глаза