Есть две составляющие - модель, то что вы видите на вашем верхнем скрине, и часть ETL, которая происходит в Power Query. Объединение таблиц в Power Query - НЕ СОЗДАЕТ связи между таблицами в модели. Связь в модели создать можно просто перетащив ключевое поле из одной таблицы в другую