На микротике и клиенте должен быть общий доверенный СА, которым подписаны и серверный и клиентский сертификаты.
Николай, спасибо! Я именно так и предполагал, так и сделал, и удалось подключиться. Но потом я удалил с микрота клиентский сертификат - а клиент всё равно подключается. Тут я подумал, что я что-то настроил не так, и авторизация не работает.