Может, уже обсуждался вариант, тогда пардон, но для задачи входа в цикл с сохраненного места придумалось такое решение:
...
i0 := iSaved;
j0 := jSaved;
k0 := kSaved;
for i := i0 to 1000 do
begin
for j := j0 to 1000 do
begin
for k := k0 to 1000 do Something_Useful;
k0 := 0;
end;
j0 := 0;
end;
...