с потоками есть некоторые сложности. там исключение так просто не словить. но это в эврике тоже проблема, там тоже нужно дописывать потоки, что бы работало нормально. проще всего ловить FatalException в OnTerminate, как я в эврике же делаю:
ExceptionManager.StandardEurekaNotify(SenderAs.FatalException);
в либе код такой (внутри Execute потока, в OnTerminate будет как в эврике):
UExceptionLogger.exceptionLogger.HandleException(Self, E);