Нужно было сделать вот это:
Установка LazDaemon
Прежде чем начать разработку службы или демона, установите пакет lazdaemon. Это можно сделать двумя способами: либо через пункт меню «Пакет/Установка и удаление пакетов» (Components / Configure installed packages), либо путем указания lpk файла из папки: lazarus/components/daemon/lazdaemon.lpk. Данный пакет устанавливает некоторые новые компоненты и элементы меню, в среде разработки (IDE).