По сути это означает (в общем случае), что для сервера каждый запрос как первый. Ты не сохраняешь какие-то ключевые данные в сессии на сервере, к примеру.
Например, если клиент один раз идентификацию прошёл и далее сервер не запрашивает к него снова часть данных, он должен эти данные хранить. Это не stateless явно. А если он с каждым запросом шлёт заголовок с токеном авторизации, это может быть stateless Грубо говоря.