Что такое прокси-сервер? Попробую пример привести.
Вы можете сесть в самолёт поднимаясь по лестнице. А можете пройти через специальный тоннель-рукав. Вот прокси и есть такой тоннель.
Обычно мы подключаемся к сайтам напрямую. Но дорога может быть перекрыта и тогда... Далеко уже не улетишь. А прокси это как бы тайный ход, туннель. Обходная дорога.
Есть более продвинутый тоннель. Называется VPN. Он ещё круче, но и сложнее.
И... Я всё упростил, на деле разница между PROXY и VPN большая. Но сейчас, для понимания, это не очень важно.